Сравнение ^HSI с IMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и MOEX Russia Index (IMOEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или IMOEX.
Основные характеристики
| ^HSI | IMOEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | -15.29% |
| Дох-ть за 1 год | -4.16% | -17.16% |
| Дох-ть за 3 года | -13.17% | -13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.34% | -1.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.69% | 6.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | -0.95 |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 15.28% |
| Макс. просадка | -91.54% | -83.89% |
| Текущая просадка | -47.38% | -38.77% |
Корреляция
Корреляция между ^HSI и IMOEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и IMOEX
С начала года, ^HSI показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -15.29%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: -3.69% против 6.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^HSI c IMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и IMOEX
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и IMOEX
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 3.99%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.