PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с IMOEX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и IMOEX составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

0.84

IMOEX:

-0.65

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.53

IMOEX:

-0.91

Коэф-т Омега

^HSI:

1.24

IMOEX:

0.90

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.65

IMOEX:

-0.40

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.08

IMOEX:

-0.96

Индекс Язвы

^HSI:

10.48%

IMOEX:

18.39%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.78%

IMOEX:

25.94%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

IMOEX:

-55.29%

Текущая просадка

^HSI:

-31.03%

IMOEX:

-33.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -1.11%.

^HSI

С начала года

14.00%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

10.32%

1 год

20.59%

5 лет

-1.20%

10 лет

-1.79%

IMOEX

С начала года

-1.11%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

4.26%

1 год

-17.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и IMOEX

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки IMOEX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и IMOEX

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...